Không chỉ là một tác phẩm về mạo hiểm, Đạo Mộ Bút Ký còn chứa đựng nhiều yếu tố siêu nhiên, huyền bí. Các hiện tượng như bóng ma, ám ảnh linh hồn, và các thế lực siêu nhiên xuất hiện xuyên suốt câu chuyện. Những yếu tố này tạo nên một không gian kỳ ảo,