Khác với những trò chơi lấy thần thoại đơn thuần làm bối cảnh, “Loki Trả Thù Megaways” còn đặt ra nhiều câu hỏi về khái niệm công lý, sự phản bội và khả năng tha thứ. Loki là hiện thân của những kẻ bị loại trừ khỏi xã hội, không phù hợp với các chuẩn mự